مووینگ اوریج (Moving Average) چیست و چگونه در تحلیل بازار استفاده می‌شود؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند قیمتی را بهتر شناسایی کنند و نقاط مناسب خرید و فروش را پیدا کنند.

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یک شاخص آماری است که میانگین قیمت یک دارایی را در بازه‌های زمانی مشخص نشان می‌دهد. به زبان ساده، این ابزار قیمت‌های گذشته را جمع‌آوری و میانگین‌گیری می‌کند تا روند کلی بازار واضح‌تر شود.

انواع مووینگ اوریج

۱. میانگین متحرک ساده (SMA)

• ساده‌ترین نوع مووینگ اوریج

• میانگین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود

• مثال: SMA 10 روزه یعنی میانگین قیمت ۱۰ روز گذشته

۲. میانگین متحرک نمایی (EMA)

• وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد

• نسبت به SMA به تغییرات قیمت حساس‌تر است

• برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت کاربرد دارد

۳. میانگین متحرک وزنی (WMA)

• هر روز قیمت با ضریب وزنی مشخصی محاسبه می‌شود

• تمرکز بیشتری روی داده‌های اخیر دارد

کاربرد مووینگ اوریج در تحلیل بازار

۱. شناسایی روند بازار

• وقتی قیمت بالای مووینگ اوریج حرکت کند → روند صعودی

• وقتی قیمت زیر مووینگ اوریج باشد → روند نزولی

۲. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

• مووینگ اوریج می‌تواند به عنوان خط حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کند.

• معامله‌گران معمولاً در برخورد قیمت به مووینگ اوریج، نقاط ورود یا خروج را بررسی می‌کنند.

۳. سیگنال‌های خرید و فروش

• تقاطع مووینگ اوریج‌ها: وقتی یک مووینگ اوریج کوتاه‌مدت از بالا یا پایین مووینگ اوریج بلندمدت عبور کند، می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد.

• مثال: تقاطع EMA 20 با EMA 50

نکات مهم در استفاده از مووینگ اوریج

1. بازه زمانی را متناسب با استراتژی خود انتخاب کنید.

   • کوتاه‌مدت: ۱۰ تا ۲۰ روز

   • میان‌مدت: ۵۰ روز

   • بلندمدت: ۱۰۰ تا ۲۰۰ روز

2. تنها به مووینگ اوریج بسنده نکنید.

   • ترکیب با دیگر اندیکاتورها مثل RSI یا MACD باعث دقت بیشتر می‌شود.

3. مووینگ اوریج در بازارهای بدون روند کمتر کاربرد دارد.

   • در بازار رنج، سیگنال‌ها ممکن است اشتباه باشند.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ها به سه دسته تقسیم میشوند:
1- sma (simple moving average)
2- wma ( weighted moving average)
3- ema(exponential moving average)

Simple به معنای ساده است یعنی میانگین متحرک ساده.
weighted به معنای وزن قائل شدن است. یعنی به کندل های آخر وزن و ارزش بیشتری قائل میشود.
Exponential به معنای نمایی است و در میان simple و  weghited قرار دارد یعنی به کندل های آخر وزن میدهد ولی نه به اندازه weighted.

توصیه ما به شما این است که از exponential استفاده کنید.

خب حال شما باید منبع تغذیه اندیکاتور را مشخص کنید.منظور از منبع تغذیه اندیکاتور این است که تعیین کنید این اندیکاتور کدام قسمت از کندل را بررسی کند؟ open یا  close یا high و یا low؟. کدام یک از این چهار قسمت کندل را بررسی کند؟ برای این کار شما به قسمت تنظیمات اندیکاتور میروید و در منو source گزینه hlc3 را انتخاب میکنید. hlc3  به معنای high  و low و close کندل است که اندیکاتور ما  این ها را جمع و بر3 تقسیم میکند. و این بهترین منبع برای اندیکاتور ما محسوب میشود.

نکته دیگر اینکه ما میتوانیم در هنگام شکست میانگین متحرک به وسیله کندل ها از نماد یا سهم مورد نظر خارج شویم.
 و اینکه زمانی که فاصله کندل ها نسبت به میانگین متحرک بزرگ زیاد میشود به این معناست که کندل ها تمایل به تغییر روند دارند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک 

اگر از دو اندیکاتور استفاده میکنید یکی از آنها را 9 و دیگری را 6 بگذارید ( این اعداد را باید در قسمت تنظیمات هر اندیکاتور و در گزینه lenth آن درج کنید.)

اعداد دیگری که بسیار مهم هستند یکی 20 و دیگری 26 است.

اگر از 3 اندیکاتور میانگین متحرک استفاده میکنید و کوتاه مدتی هستید دوره های پیشنهادی ما این اعداد هستند:

5/8/13  و 4/9/18 و 8/24
برای زمان های بلند مدتی هم میتوان این اعداد را در نظر گرفت:

(15/35/55 از این اعداد برای کراس یا قطع کردن آنها استفاده میکنند)  (103 و 200 از این اعداد برای تعیین حمایت یا مقاومت استفاده میکنند و بسیار استثنایی و کاربردی هستند)

اگر میان مدت هستید این اعداد میتوانند برای شما مفید باشند:

40/55/85

نکته مهم: شما باید بتوانید  اعدادی که در بالا ذکر شدند را با نمودار خود تطبیق دهید یعنی باید روی نمودار خود هر یک از این اعداد را با توجه به اینکه معامله گر بلند مدتی یا میان مدتی یا کوتاه مدتی هستید قرار دهید و طبق سیگنال های خرید یا فروشی که به شما آموزش دادیم، ببینید که آیا میانگین متحرک شما با تاخیر سیگنال داده است یا به موقع؟
اگر با تاخیر سیگنال داده بود، اعدادی که برای میانگین متحرک های خود درج کرده اید با نمودار شما مطابقت ندارند و باید اعداد دیگری را جایگزین آنها کنید.

جمع‌بندی

مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار می‌توان روند بازار را شناسایی کرد، نقاط مناسب خرید و فروش را پیدا کرد و تصمیمات معاملاتی بهتری گرفت.

اگر می‌خواهید در تحلیل بازار حرفه‌ای شوید، یادگیری و استفاده درست از مووینگ اوریج یک قدم ضروری است.