دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
حداکثر زیان فروشنده اختیار معامله

حداکثر زیان فروشنده اختیار معامله

سطح دوره مقدماتی
آخرین بروزرسانی 1403/04/24
قیمت 0 تومان

حداکثر زیان فروشنده اختیار معامله


حداکثر زیانی که فروشنده اختیار معامله میتواند متحمل شود، به نوع اختیار معامله (Call یا Put) بستگی دارد و میتواند نامحدود باشد، به ویژه در مورد اختیار خرید.

 

حداکثر زیان فروشنده اختیار معامله در فروش اختیار خرید

در مورد اختیار خرید (Call Option)، اگر قیمت دارایی پایه افزایش یابد و خریدار تصمیم به اعمال اختیار خرید بگیرد، فروشنده موظف است دارایی را به قیمتی که در اختیار معامله تعیین شده است، بفروشد، حتی اگر قیمت بازار بسیار بالاتر باشد. این میتواند منجر به زیان نامحدود برای فروشنده شود، زیرا او باید دارایی را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار فروخته و تفاوت را جبران کند   

 

حداکثر زیان فروشنده اختیار معامله در فروش اختیار فروش

در مورد اختیار فروش (Put Option)، اگر قیمت دارایی پایه کاهش یابد و خریدار تصمیم به اعمال اختیار فروش بگیرد، فروشنده موظف است دارایی را از خریدار به قیمت اعمال خریداری کند، حتی اگر قیمت بازار پایین‌تر باشد. این میتواند منجر به زیان قابل توجهی برای فروشنده شود، اما در مقایسه با اختیار خرید، زیان فروشنده اختیار فروش معمولاً محدود به ارزش دارایی پایه است
به همین دلیل، فروشندگان اختیار معامله باید آگاه باشند که در حالی که حداکثر سود آنها محدود به مبلغ پرمیوم دریافتی است، امکان دارد که متحمل زیانهای بزرگی شوند، به ویژه اگر بازار به شدت به نفع خریداران اختیار معامله تغییر کند. بنابراین، مدیریت ریسک و داشتن استراتژی معاملاتی مناسب برای کنترل این زیانهای احتمالی ضروری است

 

 

برای جلوگیري از زيان نامحدود، چه استراتژيای پيشنهاد دارید؟

برای جلوگیری از زیان نامحدود در معاملات اختیار معامله، میتوانید از استراتژیهای متنوعی استفاده کنید که به مدیریت ریسک کمک میکنند. در اینجا به چند استراتژی اشاره میکنم:

1. استراتژی اختیار خرید پوشش داده شده (Covered Call): این استراتژی شامل خرید دارایی پایه و فروش اختیار خرید بر روی همان دارایی است. اگر قیمت دارایی پایه افزایش نیابد، فروشنده اختیار خرید میتواند پرمیوم دریافتی را به عنوان سود نگه دارد

2. استراتژی اختیار فروش حمایتی (Protective Put): این استراتژی شامل خرید اختیار فروش برای دارایی‌ای است که قبلاً خریداری شده است. این کار به عنوان بیمه عمل میکند و در صورت کاهش قیمت دارایی پایه، زیان‌ها را محدود میکند

3. استراتژی دامنک خیزان (Bull Spread): این استراتژی با استفاده از ترکیبی از اختیار خرید با قیمت اعمال پایینتر (خرید) و اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر (فروش) اجرا میشود و به محدود کردن زیانها در صورت نزول بازار کمک میکند

4. استراتژی دامنک افتان (Bear Spread): این استراتژی مشابه دامنک خیزان است اما برای بازارهای نزولی طراحی شده است و با استفاده از اختیار فروش اجرا میشود

5. استراتژی دامنک پروانهای (Butterfly Spread): این استراتژی پیچیده‌تر است و شامل ترکیبی از خرید و فروش اختیارات خرید و فروش با قیمت‌های اعمال مختلف است و به مدیریت ریسک در بازارهای خنثی کمک میکند

این استراتژی‌ها میتوانند به شما کمک کنند تا ریسک‌های مرتبط با فروش اختیار معامله را مدیریت کرده و از زیانهای نامحدود جلوگیری کنید. با این حال، هر استراتژی خاصیتها و ریسک‌های مخصوص به خود را دارد و باید قبل از اجرای هر استراتژی، به دقت بررسی شود. همچنین، مشاوره با یک متخصص مالی میتواند در انتخاب استراتژی مناسب برای شرایط خاص شما مفید باشد.

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها