دیده بان اختیار معامله
فیلتر بورس
کارگزاری بورس
کارگزاری اختیار معامله
صرافی ارزدیجیتال
ارتباط با ما
اختیارمعامله

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بورس اختیار معامله دوره ها
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
محاسبه بلک شولز
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1403/04/24
توضیحات

محاسبه بلک شولز 

قیمت بلک شولز با بررسی برخی پارامترها قیمت منصفانه اختیار معامله را محاسبه میکند.ماشین حساب اختیار معامله همان ماشین حساب بلک شولز است که میتواند قیمت منصفانه پریمیوم قرارداد اختیار معامله را محاسبه کند و یک معامله گر را در تشخیص ارزشمند بودن یا حباب داشتن قیمت قرارداد کمک کند. ماشین حساب اختیار معامله اطلاعات مخصوصی را طلب میکند و خود پس از وارد شدن اطلاعاتی مثل قیمت اعمال ، مانده تا سر رسید،نوسان پذیری و نرخ بهره ، اقدام به محاسبه میکند.از این ابزار میتوانید به صورت رایگان در قسمت خدمات اختیار معامله یا دیده بان اختیار معامله سایت بی نظیر چارت استفاده نمایید.ماشین حساب بلک شولز آینده یک خدمت عالی که برای راحتی شما تعبیه شده است.در دیده بان سایت بی نظیر به طور اتوماتیک قیمت بلک شولز هرنماد مشخص شده است.و نیازی به استفاده از ماشین حساب بلک شولز نیست و فقط کافی است که نماد مد نظر را سرچ کنید .نکاتی که باید نسبت به معا   مله رعایت شوداین است که اگر قیمت اختیار معامله ای خیلی متفاوت با قیمت منصفانه باشد نباید سراغ آن اختیارمعامله  رفت مگر اینکه روند بازار صعودی شدید باشد و امکان رشد بیشتر نیز وجود داشته باشد ولی تفاوت های کم بین قیمت اختیار معامله و قیمت منصفانه مهم نیست

 

 

مدل بلک شولز یکی از روشهای مهم در ارزشگذاری اختیار معامله است که برای قیمتگذاری اختیارهای خرید و فروش اروپایی استفاده میشود. این مدل با استفاده از فرمولهای ریاضی، قیمت تئوری یک اختیار معامله را بر اساس پارامترهای زیر محاسبه میکند:

1. قیمت سهم پایه (Spot Price)
2. قیمت اعمال (Strike Price)
3. نرخ نوسانپذیری سهم پایه (Volatility)
4. نرخ بهره بدون ریسک (Risk-Free Interest Rate)
5. مدت زمان باقیمانده تا سررسید (Time to Maturity)
6. نرخ سود نقدی (Dividend Yield)

فرمول کلی بلک شولز برای اختیار خرید به صورت زیر است:

C = S_0 N(d_1) - X e^{-rT} N(d_2)
که در آن:

•  ( C ) قیمت اختیار خرید (Call Option)

•  ( S_0 ) قیمت فعلی سهم پایه

•  ( X ) قیمت اعمال

•  ( N(d) ) تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد

•  ( d_1 ) و ( d_2 ) عباراتی هستند که بر اساس فرمولهای خاصی محاسبه میشوند

•  ( r ) نرخ بهره بدون ریسک

•  ( T ) زمان باقیمانده تا سررسید به سال

برای محاسبه دقیق این مدل، میتوانید از ماشین حسابهای آنلاین موجود در اینترنت استفاده کنید.همچنین، برای درک بهتر نحوه محاسبه و استفاده از این مدل، میتوانید به مقالات آموزشی مرتبط مراجعه کنید

توجه: مدل بلک شولز بر اساس فرضیات خاصی بنا شده است و ممکن است در همه شرایط بازار دقیق نباشد. بنابراین، استفاده از این مدل باید با در نظر گرفتن شرایط بازار و با احتیاط صورت گیرد.

 

ماشین حساب اختیار معامله_ماشین حساب بلک شولز

ماشین حساب اختیار معامله یا همان ماشین حساب بلک شولز قیمت منصفانه قرارداد را محاسبه میکند در واقع  بلک شولز نوعی فرمول ریاضی است که کاشفین این فرمول ریاضی برنده جایزه نوبل نیز شدند چرا که کمک بزرگی در پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و بازارهای مالی کرده اند.این فرمول ریاضی با محاسبه پارامترهای مختلف میتواند قیمت منصفانه هر چیزی را محاسبه کند.یکی از کاراریی های این فرمول ریاضی در بدست آوردن قیمت منصفانه قراردادهای اختیار معامله است که میتوان با داشتن پارامترهای مورد نیاز این فرمول ،قیمت منصفانه قراردادها را بدست آورد.
 

پارامتر های موثر در بلک شولز

پارامتر های گوناگونی در تعیین قیمت منصفانه‌ی قراردادهای اختیارمعامله (بلک شولز) اثرگذار است که عبارتند از:
 قیمت اعمال قرارداد
 تعداد روز باقی مانده تا تاریخ سر رسید
 میزان نوسان پذیری تاریخی سهم پایه
 نرخ بهره مورد انتظار از بازار
قیمت دارایی پایه

 

نحوه ارزش گذاری قراردادهای اختیارمعامله

روش قیمت گذاری بلک شولز به معنی بدست آوردن قیمت منصفانه در اختیار معامله که ازپارامترهای ذکر شده در بالا در تعیین مقدار بلک شولز تاثیر پذیراست. در سایت بی نظیر چارت ماشین حساب بلک شولز وجود دارد. در این ماشین حساب بعد از انتخاب نماد مورد نظر از شما داده های زیر را طلب میکند:
1. نرخ بهره : دراین قسمت شما باید سود بازدهی موجود در بازارهای مالی  را  وارد کنید . مثلا اگرنرخ بهره در بانک 20 درصد و نرخ بهره در بازار بورس 40 درصد است،که باید میانگین بین این دو بهره را در این قسمت وارد کنید پس ممکن است در زمان های مختلف عددی که وارد میکنید متفاوت باشد .نکته ای که باید مد نظر باشد این است که نرخ بهره در ماشین حساب باید عدد صحیح وارد شود.
2. نوسان پذیری : یعنی نوسانی که درسهم پایه رخ داده است که به دو دسته نوسان پذیری ضمنی و نوسان پذیری تاریخی تقسیم میشود:
  • نوسان پذیری ضمنی                                 
    عدد مورد انتظارمعامله گران برای آینده یک قرارداد با توجه به قیمت فعلی اختیار معامله را نوسان پذیری ضمنی میگویند (بعد از بدست آوردن این درصد میتوانید در قسمت ماشین حساب سایت بی نظیر چارت در قسمت نوسان پذیری وارد کنید ) یعنی اختلاف بین قیمت بلک شولز و قیمت تابلو اختیار معامله به دلیل همین نوسان ضمنی میباشد .اگر به دنبال قیمتی هستید که در ذهن معامله گران است و انتظار دارند که این قرارداد به این قیمت معامله شود باید در ماشین حساب بلک شولز به جای نوسان تاریخی، نوسان ضمنی را وارد کنید تا محاسبه بلک شولز با قیمت تابلو تقریبا برابر شود.  
  • نوسان پذیری تاریخی
     از آنجایی که هر قرارداد اختیار معامله دارای تاریخ سررسید میباشد. شما برای اینکه بتوانید اندازه نوسان قیمتی قرارداد را با درصد به دست آورید باید گذشته سهم را بررسی کرده و با بدست آوردن میانگین تغییر قیمت سهم ، نوسان قیمتی سهام را در اندازه مانده تا تاریخ سر رسید  پیش بینی کنید.

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها