استراتژی  Short Put ButterFly

چشم انداز روند جهت دار (خارج از یک کانال قیمتی)

 عملیات استراتژی  Short Put ButterFly

 فروش 1 حجم اختیار فروش با اعمال کوچک + فروش 1 حجم اختیار فروش با اعمال بزرگ + خرید 2 حجم اختیار فروش با  اعمال متوسط

اعمال کوچک در سود، اعمال بزرگ در زیان و اعمال متوسط بی تفاوت یا در زیان باشد.

بهتر است فاصله اعمال کوچک تا متوسط برابر باشد با فاصله اعمال متوسط تا بزرگ.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

پوزیشن های استراتژی Short Put ButterFly

طهرم 4003 | 1403/03/23 | 2400 قیمت اعمال           Sell 1 OTM Put

طهرم 4004 | 1403/03/23 | 2500 قیمت اعمال           Buy 2 ATM Put

طهرم 4005 | 1403/03/23 | 2600 قیمت اعمال          Sell 1 ITM Put

کاربرد و سطح استراتژی Short Put ButterFly

  سطح =حرفه ای 

زمانی استفاده میکنیم که تصور کنیم قیمت در یک محدوده نخواهد ماند و همچنین جهت حرکت را هم نمیتوانیم تشخیص دهیم.در اینصورت این استراتژی به شما کمک میکند که از هر سمت کانال که خروج داشته باشیم شما سود کسب کنید.

مخالف استراتژی لانگ پوت باترفلای است که یک استراتژی محافظه کارانه برای روند های خنثی ست.

 استراتژی لانگ پوت باترفلای مخصوص زمانیست که قیمت دارایی پایه به مقاومت یا حمایت معتبری میرسد. در این نواحی دو سناریو وجود دارد: شکست یا برگشت. در هر دو صورت این استراتژی وارد سود میشود.شما دیگر نگران جهت حرکت نیستید.

 زمانی که هزینه در لانگ استرادل و لانگ استرانگل برای ما گران باشد میتوانیم از استراتژی Short Put ButterFly استفاده کنیم.

معمولا معامله گران در این استراتژی  به دنبال الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث یا پرچم هستند.

بیشترین سود استراتژی Short Put ButterFly

زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید از سر به سری بالا یا پایین که برای ما یک کانال مفروض است عبور کرده باشد.

بیشترین زیان استراتژی Short Put ButterFly

زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید داخل کانال مانده باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Short Put ButterFly

محدود / م حدود

سود و زیان استراتژی

زیان > سود

اثر زمان استراتژی Short Put ButterFly

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.
• ترجیحا نمادهایی با بیش از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب میکنیم.

مدیریت معاملات باز استراتژی Short Put ButterFly

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Short Put ButterFly

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند

کسب سو د بدون در نظر گرفتن جهت روند در بازارهای پر تلاطم.

معایب استراتژی Short Put ButterFly

سودهای بزرگ معمولا محدوده کانال بزرگی دارند که ما در این محدوده کانال دچار زیان میشویم. برای اینکه کانال را باریکتر کنیم باید ارزانتر بخریم و گرانتر بفروشیم.

معمولا ریسک بزرگتر از سود است. البته با سامانه هوشمند استراتژی ها این مشکل حل شده است.

سرمایه درگیر بالایی دارد.

عرضه و تقاضا در بازار میتواند روی سود و زیان شما اثر زیادی بگذارد.مثلا اگر نتوانید به قیمت دلخ واه از معامله خارج شوید.

نکات ورود استراتژی Short Put ButterFly

1. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید. 
2. سر به سری بالا و پایین را یک کانال در نظر بگیرید.هرچه ارزانتر بخرید و   گرانتر بفروشید عرض کانال کوچکتر شده و شانس سود شما بیشتر میشود.
3. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی یا نزولی(جهت دار) باشد.
5. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
6. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
7. حتما سود و زیان حداکثری خود را در پنل مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Short Put ButterFly

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف زمانی رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
2. خروج در روزهای مختلف شگردیست که میتوانید با تشخیص درست روند بازار در روزهای آتی، برای سود بیشتر از آن استفاده کنید.برای فروش گرانتر و خرید ارزانتر. 

ورود به سامانه هوشمند استراتژی لانگ پوت باترفلای