استراتژی Long Strangle
چشم انداز روند جهت دار (خارج از یک کانال قیمتی)
عملیات استراتژی Long Strangle
خرید اختیار خرید - خرید اختیار فروش
فقط تاریخ سر رسید و نماد یکسان است.قیمت اعمال باید متفاوت باشد.
پوزیشن های استراتژی Long Strangle
ضسپا 4007 | 1403/03/23 | 3250 قیمت اعمال Long 1 OTM Call
طسپا 4003 | 1403/03/23 | 2400 قیمت اعمال Long 1 OTM Put
کاربرد و سطح استراتژی Long Strangle
سطح =متوسط
شبیه استراتژی شورت کال کوندر است که یک استراتژی جهت دار برای روند های پر تلاطم بود.با این تفاوت که سطح کانال کوچکتری دارد و سود نامحدود .
یا میتوان گفت شبیه استراتژی استرادل نیز هست با این تفاوت که سطح کانال بزرگتری نسبت به استرادل دارد.
استراتژی استرانگل ، مخصوص زمانیست که قیمت دارایی پایه به مقاومت یا حمایت معتبری میرسد. در این نواحی دو سناریو وجود دارد: شکست یا برگشت. در هر دو صورت این استراتژی وارد سود میشود.شما دیگر نگران جهت حرکت نیستید.
معمولا معامله گران در این استراتژی به دنبال الگوهای ادامه دهنده مانند مثلث یا پرچم هستند.
باید دقت کنید فاصله کانالی که شما در آن زیان میکنید بزرگ نباشد.سامانه هوشمند این مشکل را برطرف کرده است.
معمولا زمانی که لانگ استرادل کانال مناسبی به ما نمیدهد به سراغ این استراتژی می آییم.
بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟
1-روند بازار 2-روند نماد پایه 3-مانده تا سررسید 4-فاصله کانال 5- ریسک به ریوارد 6-ارزش معاملات 7-موارد کاربرد 8- نکات ورود 9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار 10-مدیریت سرمایه 11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی
بیشترین سود استراتژی Long Strangle
زمانی که قیمت از نقاط سر به سری رو به پایین یا بالا عبور کرده باشد.
بیشترین زیان استراتژی Long Strangle
زمانی که قیمت در میان کانال دو سر به سری آرام گیرد.
نوع زیان / سود استراتژی Long Strangle
محدود / نامحدود
سود و زیان استراتژی Long Strangle
زیان < سود
اثر زمان استراتژی Long Strangle
- در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
- هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
- هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.
مدیریت معاملات باز استراتژی Long Strangle
- دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.
- سود اصلی شما در تاریخ سررسید خواهد بود پس برای خروج عجله نکنید.مگر اینکه حد ضرر شما خورده باشد
مزایا استراتژی Long Strangle
ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در جهت روند.
کسب سود در شرایط پر ابهام مقاومت ها.
سود نامحدود در صورت حرکت پرقدرت نماد.
معایب استراتژی Long Strangle
سودهای بزرگ معمولا محدوده کانال بزرگی دارند که ما در این محدوده کانال دچار زیان میشویم. برای اینکه کانال را باریکتر کنیم باید ارزانتر بخریم و گرانتر بفروشیم.
سرمایه درگیر بالایی دارد.
عرضه و تقاضا در بازار میتواند روی سود و زیان شما اثر زیادی بگذارد.مثلا اگر نتوانید به قیمت دلخواه از معامله خارج شوید.
این استراتژی ذهن آماده ای میخواهد و قدرت تحلیل بالا چرا که ممکن است در صورت حرکت نکردن نماد پایه و ماندن داخل کانال سر به سری تا 100 دردصد سرمایه وارد شده را از بین ببرد.
حرکت بزرگی باید نماد پایه انجام دهد تا ما وارد سود شویم.
نکات ورود استراتژی Long Strangle
- ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 90 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
- برای شما مهمتر از مبحث ریسک به ریوارد ، بحث بزرگی یا کوچکی کانال سر به سری است.در سامانه هوشمند امکان سورت این مورد وجود دارد.
- سعی کنید قیمت اعمال Long Call نزدیک قیمت نماد پایه باشد.
- ترجیحا قراردادهایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
- سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی یا نزولی باشد.
- پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
- حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
- حتما سود و زیان حداکثری خود را در پنل مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.
نکات خروج استراتژی Long Strangle
- اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف زمانی رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند.
- در صورت عبور قیمت از مقاومت یا حمایت شما اگر به ادامه روند خوشبین بودید و مطمئن ، میتوانید یک طرف را ببندید . این نیاز به تخصص بیشتر دارد.
ورود به سامانه هوشمند استراتژی لانگ استرانگل
بی نظیر چارت