استراتژی Short Strangle

 چشم انداز روند رنج - نوسانات داخل  یک کانال

 عملیات استراتژی Short Strangle

فروش اختیار خرید _ فروش اختیار فروش

فقط تاریخ سر رسید و نماد یکسان است.قیمت اعمال باید متفاوت باشد.

هر دو اختیار باید در زیان باشد یعنی: قیمت فعلی سهم از اعمال کال کوچکتر و از اعمال پوت بزرگتر باشد.

قراردادهایی که نوسان پذیری تاریخی کمتری دارند و ارزش زمانی کمتری هم دارند برای این استراتژی مناسب تر هستند.

پوزیشن ها استراتژی Short Strangle

ضتوان 706 | 1403/03/23 | 20000 قیمت اعمال     Short 1 OTM Call

طتوان 702 | 1403/03/23 | 16000 قیمت اعمال      Short 1 OTM Put

کاربرد و سطح استراتژی Short Strangle

  سطح =حرفه ای

زمانی که فکر کنیم سهم نوسان کمی خواهد داشت و داخل یک کانال در تاریخ سر رسید آرام خواهد گرفت.بر خلاف استرادل:احتمال سود سازی بیشتر است، سود کمتری دارد ولی ریسک آن هم کم است.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Short Strangle

زمانی که قیمت در میان کانال دو سر به سری آرام گیرد.

بیشترین زیان استراتژی Short Strangle

زمانی که قیمت از سر به سری بالا و پایین عبور کند.

نوع زیان / سود استراتژی Short Strangle

  نامحدود / محدود 

سود و زیان استراتژی Short Strangle

زیان > سود

اثر زمان استراتژی Short Strangle

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی Short Strangle

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Short Strangle

کسب سود از سهام بدون حرکت خاص و رنج.

کسب سود در بازار با ارزش معاملات پایین.

نسبت ریسک به سود نسبتا بالا.

پوشش ریسک مناسب در صورت اشتباه بودن تحلیل.

استراتژی های کوتاه مدت اینچنینی لزوما نیازی به حرکت سهام ندارند.

معایب استراتژی Short Strangle

معمولا فاصله کانال که شما در آن بازده سود میکنید کم است. سعی کنید بزرگترین کانال را انتخاب کنید.

سود اصلی و ماکزیمم شما معمولا در نزدیکی انقضا حاصل میشود پس برای خروج عجله نکنید.

نکات ورود استراتژی Short Strangle

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. سعی کنید مناطق مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید محدوده کانال شما در همین محدوده است.
3. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که  ساید باشد.
5. سعی کنید اطمینان حاصل کنید که هیچ خبری به زودی برای سهام منتشر نمی شود که باعث تحرک عجیب آن شود.
6. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در چشم سوم ثبت کنید.
7. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
8. حتما سود و زیان حداکثری خود را در چشم سوم یادداشت کنید.
9. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشد.

نکات خروج استراتژی Short Strangle

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه هوشمند استراتژی شورت استرانگل