استراتژی Short Straddle

 چشم انداز روند رنج - نوسانات داخل  یک کانال

 عملیات استراتژی Short Straddle

فروش اختیار خرید _ فروش اختیار فروش

شماره نماد یکسان و از یک گروه باشد: (نماد پایه/قیمت اعمال/تاریخ سررسید)

قراردادهایی که نوسان پذیری تاریخی کمتری دارند و ارزش زمانی کمتری هم دارند برای این استراتژی مناسب تر هستند.

اینجا در سود یا در زیان بودن اختیار مهم نیست.

پوزیشن ها استراتژی Short Straddle

ضتوان 702 | 1403/03/23 | 16000قیمت اعمال      Short 1 Call

طتوان 702 | 1403/03/23 | 16000قیمت اعمال      Short 1 Put

کاربرد و سطح استراتژی Short Straddle

  سطح =حرفه ای

این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روند بازار را در یک کانال در حال نوسان میبینید .حتما دقت کنید که سهم باید در نهایت داخل کانال آرام بگیرد.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Short Straddle

زمانی که قیمت به قیمت اعمال نزدیک شود.

بیشترین زیان استراتژی Short Straddle

زمانی که قیمت از سر به سری بالا و پایین عبور کند.

نوع زیان / سود استراتژی Short Straddle

  نامحدود / محدود 

سود و زیان استراتژی Short Straddle

زیان > سود

اثر زمان استراتژی Short Straddle

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی Short Straddle

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Short Straddle

کسب سود از سهام بدون حرکت خاص و رنج.

کسب سود در بازار با ارزش معاملات پایین.

نسبت ریسک به سود نسبتا بالا.

پوشش ریسک مناسب در صورت اشتباه بودن تحلیل.

استراتژی های کوتاه مدت اینچنینی لزوما نیازی به حرکت سهام ندارند.

معایب استراتژی Short Straddle

معمولا فاصله کانال که شما در آن بازده سود میکنید کم است. سعی کنید بزرگترین کانال را انتخاب کنید.

سود اصلی و ماکزیمم شما معمولا در نزدیکی انقضا حاصل میشود پس برای خروج عجله نکنید.

نکات ورود استراتژی Short Straddle

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. سعی کنید مناطق مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید محدوده کانال شما در همین محدوده است.
3. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که  ساید باشد.
5. سعی کنید اطمینان حاصل کنید که هیچ خبری به زودی برای سهام منتشر نمی شود که باعث تحرک عجیب آن شود.
6. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در چشم سوم ثبت کنید.
7. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
8. حتما سود و زیان حداکثری خود را در چشم سوم یادداشت کنید.
9. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشد.

نکات خروج استراتژی Short Straddle

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند.