استراتژی Put Diagonal

 چشم انداز روند رنج - نوسانات داخل  یک کانال

 عملیات در  استراتژی Put Diagonal

فروش اختیار فروش با اعمال بزرگ و زمان کم   +   خرید اختیار فروش با اعمال کوچک و زمان زیاد

سهم پایه یکسان - اعمال متفاوت - تاریخ اعمال متفاوت

پوزیشن های استراتژی Put Diagonal

طسپا 5004 | 1403/03/23 | 2200 اعمال     sell   1 Put    قیمت اعمال بزرگتر ولی تاریخ اعمال زودتر

طسپا 4004 | 1403/04/23 | 2000 اعمال     buy   1 Put    قیمت اعمال کوچکتر ولی تاریخ اعمال دیرتر

کاربرد و سطح استراتژی Put Diagonal

  سطح =حرفه ای

زمانی که با تحلیل نماد پایه و کلیت بازار، روند را صعودی یا رنج رو به بالا پیشبینی کردیم ، اغلب از این استراتژی استفاده میکنیم.

هدف معامله گر کسب سود پریموم ها است و کسب ارزش زمانی درون پرمیوم به نفع خودمان . باید  توجه داشت که سود اصلی  ما از فروش اختیار فروش میباشد و خرید اختیار فروش صرفا نقش پوشش ریسک را برای ما انجام میدهد. 

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Put Diagonal

به قیمت پرمیوم آپشن دورتر در زمان سررسید قرار داد کوچک بستگی دارد. اما اغلب زمانی که در تاری خ سررسید نزدیک ، قیمت نماد پایه بزرگتر از اعمال بزرگ باشد ، سود ما به ماکزیمم خود خواهد رسید.

توجه داشته باشید که سود و زیان نمایش داده شده در جدول بر اساس قیمت بلک شولز تخمین زده شده است و با توجه به اینکه قیمت بازار پرمیوم ها همیشه با قیمت بلک شولز اختلاف فاحشی دارند. (حباب مثبت یا منفی بر اساس عرضه و تقاضا و نوع روند و جو بازار) لذا سودهای نمایش داده شده حدودی بوده و زیاد دقیق نمیتواند باشد.ممکن است بازدهی حداکثر زیان شما مثبت باشد ولی در تاریخ سر رسید بر اساس جو بازار پرمیوم ها طور دیگری معامله شوند و شما در زیان باشید یا سود بیشتری هم حتی ببرید. همه اینها به فشار عرضه و تقاضا در بازار در آن روز (روز اعمال کوچک) بستگی دارد.

بیشترین زیان استراتژی Put Diagonal

نوع زیان / سود استراتژی Put Diagonal

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Put Diagonal

زیان < سود

اثر زمان استراتژی Put Diagonal

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به ضرر شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به ضرر شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به ضرر شماست.

مدیریت معاملات باز استراتژی Put Diagonal

1.  در قرارداد کوتاه تر ، اصل سود شما زمانی خواهد بود که به تاریخ س ررسید کوچک نزدیک میشو ید و پرمیوم ارزش زمانی خود را از دست میدهد. پس در خروج عجله نکنید.
2. خروج از این استراتژی در زمان سررسید کوچک خواهد بود. ادامه لانگ پوت به عهده معامله گر  است، اگر دیدگاه نزولی دارد میتواند آن را نگهدارد. به ارزش زمانی قرارداد حساس باشید که در ماه آخر بصورت نمایی و سریع از بین میرود.
3. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا مدیریت معاملات باز استراتژی Put Diagonal                 

کسب سود از سهام رنج و صعودی.

کسب سود در بازار با ارزش معاملات پایین.

نسبت ریسک به سود نسبتا بالا.

پوشش ریسک مناسب در صورت اشتباه بودن تحلیل. 

بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود می شود.

در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده و محدود ا ست.

معایب مدیریت معاملات باز استراتژی Put Diagonal

معمولا نمیتوان تخمین دقیقی از سود و زیان آینده زد. 

سود و زیان شما به شدت وابسته به عرضه و تقاضا در روز تاریخ سررسید نزدیک در بازار است.

سود اصلی و ماکزیمم شما معمولا در نزدیکی انقضا حاصل میشود پس برای خروج عجله نکنید.

درصد بازدهی بالا لزوما یک معامله تضمین شده با سود بالا نیست چرا که  در اینجا به قیمت پرمیوم قرارداد بلند تر بشدت وابسته است و ما قیمت بلک شولز را مبنای آن تاریخ قرار داده ایم که اغلب در این قیمت نمی ماند.

نکات ورود استراتژی Put Diagonal

1. سعی کنید ابتدا فروش خود را انجام دهید سپس با درآمد حاصل از آن خرید خود را کامل کنید.
2. هر چه ارزانتر بخرید و گرانتر بفروشید قیمت سر به سری بهتری خواهید داشت.
3. بهتر است ابتدا سراغ نمادهای با ارزش معامله کم برویم.
4. ترجیحا قراردادهایی با بیشتر از 60 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
5. سعی کنید مناطق مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید .
6. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
7. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که  صعودی باشد.
8. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
9. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
10. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت مدیریت سبد آپشن یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Put Diagonal

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه هوشمند استراتژی پوت دیاگونال