استراتژی Long Put ButterFly (خرید پروانه ای با اختیار فروش)

چشم انداز روند : رنج - نوسانات داخل  یک کانال

 عملیات استراتژی Long Put ButterFly

خرید 1 حجم اعمال کوچک + فروش 2 حجم اعمال متوسط  + خرید 1 حجم اعمال بزرگ

نمونه استراتژی Long Put ButterFly

طملت 5002 | 1403/03/23 | 1800  اعمال       (OTM)  Long  2  call

طملت 5004  | 1403/03/23 | 2000 اعمال      (ATM)  Short  4  call

طملت 5006  | 1403/03/23 | 2518 اعمال       (ITM)  Long   2  call

کاربرد و سطح استراتژی Long Put ButterFly

  سطح =حرفه ای

این استراتژی زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که نوسان بسیار کمی در قیمت سهام پایه مورد انتظار است.

الانگ پوت باترفلای یکی دیگر از استراتژی های خنثی است و مخالف شورت باترفلای ها  که یک استراتژی نوسانی هستند.  استراتژی های لانگ باترفلای بسیار محبوب هستند زیرا انها نسبت ریسک / پاداش خوبی را همراه با هزینه کم ارائه می دهند. در این استراتژی معامله گر اطمینان حاصل می کند که خطر در هر دو طرف محدود است و این یک استراتژی بسیار محافظه کارانه تر از Short Straddle است.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Long Put ButterFly

زمانی که قیمت در تاریخ سر رسید برابر اعمال متوسط شود.

بیشترین زیان استراتژی Long Put ButterFly

زمانی که قیمت از سر به سری بالا و پایین عبور کرده و از کانال خارج شود.

نوع زیان / سود استراتژی Long Put ButterFly

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Long Put ButterFly

زیان < سود

اگر بتوانید ارزان بخرید یا گران بفروشید میتوانید چنین نمودارهای سود و زیانی را هم خلق کنید. همه چیز بستگی به قدرت چانه زنی و صبر شما دارد.

اثر زمان استراتژی Long Put ButterFly

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست.
• هرچه نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.
• مواظب باشید اخباری در مورد نماد منتشر نشود در آینده نزدیک.

مدیریت معاملات باز استراتژی Long Put ButterFly                   

1. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Long Put ButterFly

کسب سود از سهام بدون حرکت خاص و رنج.

کسب سود در بازار با ارزش معاملات پایین.

نسبت ریسک به سود نسبتا بالا.

پوشش ریسک مناسب در صورت اشتباه بودن تحلیل.

استراتژی های کوتاه مدت اینچنینی لزوما نیازی به حرکت سهام ندارند.

معایب استراتژی Long Put ButterFly

معمولا فاصله کانال که شما در آن بازده سود میکنید کم است. سعی کنید بزرگترین کانال را انتخاب کنید.

سود اصلی و ماکزیمم شما معمولا در نزدیکی انقضا حاصل میشود پس برای خروج عجله نکنید.

نکات ورود استراتژی Long Put ButterFly

1. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 50 روز تا تاریخ سررسید را انتخاب کنید.
2. سعی کنید مناطق مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید محدوده کانال شما در همین محدوده است.
3. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که  ساید باشد.
5. سعی کنید اطمینان حاصل کنید که هیچ خبری به زودی برای سهام منتشر نمی شود که باعث تحرک عجیب آن شود.
6. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در چشم سوم ثبت کنید.
7. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
8. حتما سود و زیان حداکثری خود را در چشم سوم یادداشت کنید.
9. باید اطمینان حاصل کنید که قیمت های اعمال به فواصل یکسانی از یکدیگر باشد.

نکات خروج استراتژی Long Put ButterFly

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه هوشمند استراتژی لانگ پوت باترفلای