استراتژی Call Calendar

 چشم انداز روند صعودی مشکوک

 عملیات استراتژی Call Calendar

خرید سر رسید دورتر  +  فروش سر رسید نزدیک

با اعمال یکسان

پوزیشن ها استراتژی Call Calendar 

ضفصبا 703 | 1403/09/23 | 3500  اعمال          Long                         

ضفصبا 503  | 1403/04/23 | 3500 اعمال          Short 

دارایی پایه یکسان - اعمال یکسان                        

کاربرد و سطح استراتژی Call Calendar

  سطح =حرفه ای

این استراتژی زمانی استفاده میشود که به صعود نماد پایه اطمینان داریم ولی ممکن است کمی دیرتر حرکت کند و اتلاف زمانی داشته باشد. به عبارت دیگر معامله‌گر انتظار دارد تا تاریخ سر رسید (نزدیک) هم سود فروش CALL را کسب کند و هم خرید اختیار بزرگتر .

سعی کنید اطمینان حاصل کنید روند ساید و رو به بالاست. نزولی نباید باشد.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید   5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Call Calendar

به قیمت پرمیوم آپشن دورتر در زمان سررسید قرار داد کوچک بستگی دارد. اما اغلب زمانی که قیمت برابر اعمال متوسط باشد.

بیشترین زیان استراتژی Call Calendar

به قیمت پرمیوم آپشن دورتر در زمان سررسید قرار داد کوچک بستگی دارد  اما اغلب زمانی که افت زیادی نسبت به اعمال داشته باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Call Calendar     

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Call Calendar

زیان > سود

اثر زمان استراتژی Call Calendar

• در این استراتژی از دست رفتن زمان در ابتدا به نفع شماست.پس از تاریخ سررسید کوچک به زیان شماست.
• هرچه قبل از تاریخ سررسید کوچک نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه قبل از تاریخ سررسید کوچک تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.اما بعد از این تاریخ چون شما در مقام خریدار میمانید به ضرر شما خواهد شد.

مدیریت معاملات باز استراتژی Call Calendar

1. دقت کنید در قرارداد کوتاه تر ، اصل سود شما زمانی خواهد بود که به تاریخ سررسید کوچک نزدیک میشوید و ارزش زمانی خود را از دست میدهد. پس در خروج عجله نکنید.
2. بستن این استراتژی در زمان سررسید کوچک خواهد بود.
3. ادامه لانگ کال به عهده معامله گر است اگر دید صعودی دارد.
4. به ارزش زمانی قرارداد حساس باشید که در ماه آخر بصورت نمایی و سریع از بین میرود.
5. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Call Calendar

1. از پرمیوم پرداختی خودمان هم با این استراتژی محافظت میکنیم.
2. بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود میشود.
3. در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده است.
4. درآمد شما در صورت حرکت نکردن نماد تضمین است.
5. میتوانید از روند خنثی هم درآمد کسب کنید.

معایب استراتژی Call Calendar

اگر سهام به طور قابل توجهی به یکباره رشد کند برای شما کمی بد میشود.البته به کلیات پوزیشن ها بستگی دارد، اگر ارزان خریده باشید و گران فروخته باشید حاشیه سود شما تضمین است.

درصد بازدهی بالا لزوما یک معامله تضمین شده با سود بالا نیست چرا که در اینجا به قیمت پرمیوم قرارداد بلند تر بشدت وابسته است و ما قیمت بلک شولز را مبنای آن تاریخ قرار داده ایم که اغلب در این قیمت نمیماند پس با بد بینی وارد این استراتژی شوید و همه جوانب را در نظر بگیرید یا سرمایه کمی درگیر کنید.

نکات ورود استراتژی Call Calendar

1. سعی کنید ابتدا فروش خود را انجام دهید سپس با درآمد حاصل از آن خرید خود را کامل کنید.
2. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 40 روز تا تاریخ سررسید کوچک را انتخاب کنید.
3. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
4. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی باشد.
5. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد آپشن ثبت کنید.
6. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
7. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت آپشن یادداشت کنید.

نکات خروج استراتژی Call Calendar

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 

ورود به سامانه هوشمند استراتزی کلندر کال