استراتژی Call Diagonal

چشم انداز روند: صعودی

 عملیات استراتژی Call Diagonal

خرید سر رسید دورتر با اعمال کوچک |  فروش سر رسید نزدیک با اعمال بزرگ

پوزیشن ها استراتژی Call Diagonal

ضبساما 705 | 1403/09/23 | 13000 اعمال          Long                         

ضبساما 409 | 1403/04/23 | 14000 اعمال          Short 

دارایی پایه یکسان

کاربرد و سطح استراتژی Call Diagonal

  سطح =حرفه ای

این استراتژی زمانی استفاده میشود که به صعود نماد پایه اطمینان داریم ولی ممکن است کمی دیرتر حرکت کند و اتلاف زمانی داشته باشد. به عبارت دیگر معامله‌گر انتظار دارد تا تاریخ سر رسید (نزدیک) هم سود فروش CALL را کسب کند و هم خرید Call دورتر را.

سعی کنید اطمینان حاصل کنید روند ساید و رو به بالاست. نزولی نباشد.

در حالت ایده آل فروش کال شما توسط خریدار اعمال نمیشود و خرید کال شما توسط شما وارد سود خوبی میشود. معمولا در کف های حمایتی که ممکن است برای استارت یک روند صعودی جدید واگرایی دهد یا کمی آن پایین درجا بزند از این استراتژی استفاده میکنیم.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Call Diagonal

به قیمت پرمیوم آپشن دورتر در زمان سررسید قرار داد کوچک بستگی دارد. اما اغلب زمانی که قیمت در تاریخ سررسید نزدیک بزرگتر از اعمال بزرگ باشد.

بیشترین زیان استراتژی Call Diagonal

به قیمت پرمیوم آپشن دورتر در زمان سررسید قرار داد کوچک بستگی دارد. اما اغلب زمانی که قیمت در تاریخ سررسید نزدیک کوچکتر از اعمال کوچک باشد.

نوع زیان / سود استراتژی Call Diagonal    

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Call Diagonal

زیان > سود

اثر زمان استراتژی Call Diagonal

• در این استراتژی از دست رفتن زمان در ابتدا به نفع شماست.پس از تاریخ سررسید کوچک به زیان شماست.
• هرچه قبل از تاریخ سررسید کوچک نماد پایه کند حرکت کند به نفع شماست.
• هر چه قبل از تاریخ سررسید کوچک تعطیلات رسمی بیشتر باشد یا مجمعی در پیش رو داشته باشید به نفع شماست.اما بعد از این تاریخ چون شما در مقام خریدار میمانید به ضرر شما خواهد شد.

مدیریت معاملات باز استراتژی Call Diagonal

1. دقت کنید در قرارداد کوتاه تر ، اصل سود شما زمانی خواهد بود که به تاریخ سررسید کوچک نزدیک میشوید و ارزش زمانی خود را از دست میدهد. پس در خروج عجله نکنید.
2. بستن این استراتژی در زمان سررسید کوچک خواهد بود. ادامه لانگ کال به عهده معامله گرد است اگر دید صعودی دارد. به ارزش زمانی قرارداد حساس باشید که در ماه آخر بصورت نمایی و سریع از بین میرود.
3. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Call Diagonal

1. از پرمیوم پرداختی خودمان هم با این استراتژی محافظت میکنیم.
2. بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود میشود.
3. در صورت کاهش سریع و مقطعی سهام میزان زیان شما حفاظت شده است.
4. میتوانید از روند کم نوسان هم درآمد کسب کنید.

معایب استراتژی Call Diagonal

درصد بازدهی بالا لزوما یک معامله تضمین شده با سود بالا نیست چرا که در اینجا به قیمت پرمیوم قرارداد بلند تر بشدت وابسته است و ما قیمت بلک شولز را مبنای آن تاریخ قرار داده ایم که اغلب در این قیمت نمی ماند.

نکات ورود استراتژی Call Diagonal

1. سعی کنید ابتدا فروش خود را انجام دهید سپس با درآمد حاصل از آن خرید خود را کامل کنید.
2. برای باز کردن پوزیشن از قرارداد با ارزش معاملات کمتر شروع کنید.طبق آموزش ها.
3. ترجیحا قراردادهایی با کمتر از 40 روز برای سررسید کوچک و بیش از 60 روز برای سر رسید بزرگ را انتخاب کنید.
4. ترجیحا قراردادهایی را برای خرید انتخاب کنید که ITM  باشد یا به قیمت دارایی پایه نزدیک باشد.
5. توجه کنید که آیا در زمان سررسید کوچک به خواسته های خود خواهید رسید؟ وعده دروغ به خود ندهید.
6. ترجیحا سهامی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
7. سعی کنید روند نماد پایه را درست تشخیص دهید که صعودی باشد.
8. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
9. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
10. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.

نکات خروج  استراتژی Call Diagonal

1. اگر نماد پایه به حد ضرر یا هدف رسید حتما از معامله خود خارج شوید و اجازه ندهید احساسات، شما را درگیر خود کند. 
2. خروج در چند مرحله نکته ایست که میتوان از آن بهره برد.

                                                            ورود به سامانه هوشمند استراتژی کال دایاگونال