استراتژی Box Spread

چشم انداز روند جهت دار - کسب سود از طریق آربیتراژ

 عملیات استراتژی Box Spread

خرید اختیار خرید |  فروش اختیار فروش (شماره قرارداد یکسان)

فروش اختیار خرید |  خرید اختیار فروش(شماره قرارداد یکسان)

دو شماره قرارداد متفاوت _ تاریخ اعمال یکسان _ قیمت اعمال متفاوت

پوزیشن ها استراتژی Box Spread

ضهرم 5004 | 1403/03/23 | 20000 اعمال          Long  1 ITM Call                                     

ضهرم 5005 | 1403/03/23 | 22000 اعمال          Short  1 OTM Call

طهرم 5005 | 1403/03/23 | 22000 اعمال          Long  1 ITM Put

طهرم 5004 | 1403/03/23 | 20000 اعمال         Short  1 OTM Put

کاربرد و سطح استراتژی Box Spread

  سطح =حرفه ای

این استراتژی یک استراتژی آربیتراژ است که شما از اختلاف قیمت های پرمیوم سود کسب میکنید. اگر شرایط ایده آل فراهم شود زیان این استراتژی تقریبا نزدیک به صفر و سود مناسب ولی کمی دارد.این استراتژی برای زمانی است که از قیمت گذاری های نادرست در بازار بتوانید نهایت استفاده را ببرید.ارزان بخرید و گران بفروشید. برگ برنده شما همین است.گاهی گرفتن این استراتژی هفته ها طول میکشد.

در استراتژی باکس اسپرد شما به دنبال اجرای یک شکل اربیتراژ هستید که در ان سود تضمین شده، شناخته شده و تحت تاثیر حرکت بازار قرار نمی گیرد.

از این استراتژی توقع سودهای بزرگ نداشته باشید.

بر اساس اولویت در انتخاب بهترین پوزیشن ها به چه مواردی بهای بیشتری دهیم؟ و چه مواردی را بررسی کنیم؟ 

1-روند بازار  2-روند نماد پایه  3-مانده تا سررسید  4-فاصله کانال  5- ریسک به ریوارد  6-ارزش معاملات  7-موارد کاربرد   8- نکات ورود  9-رسم سر به سر و تاریخ سررسید روی نمودار  10-مدیریت سرمایه   11-ثبت حد سود و زیان قیمتی و زمانی

بیشترین سود استراتژی Box Spread

زمانیست که بهترین اختلافات آربیتراژ را پیداکنید.مجموع فروش شما بزرگتر از مجموع پرمیوم خریداری شده باشد.

بیشترین زیان استراتژی Box Spread

زمانیست که قیمت حرکتی نکند و در همین محدوده های فعلی باقی بماند.میتوانید محوده زیان خود را بر روی چارت مشاهده کنید.

نوع زیان / سود استراتژی Box Spread

  محدود / محدود 

سود و زیان استراتژی استراتژی Box Spread

زیان > سود

اثر زمان در استراتژی Box Spread

• در این استراتژی از دست رفتن زمان به نفع شماست زیرا شما حداکثر سود خود را در انقضا میگیرید.

مدیریت معاملات باز استراتژی Box Spread

1. میتوانید پس از مشخص شدن روند از برخی پوزیشن ها خارج شوید. دقت کنید اگر قصد اتلاف زمان دارید به ماه پایانی وفادار باشید.بیشترین سود فروش شما در این زمان خواهد بود.
2. همچنین اگر قصد کسب سود با نوسان را دارید حتما به قراردادهای بیش از 50 روز تا تاریخ سررسید فکر کنید.
3. دقت کنید که هر کدام از شکست های مقاومت یا حمایت میتواند فیک باشد پس حالت ایده آل این است که تا تاریخ سررسید در پوزیشن ها بمانید تا مصون باشید. یا در صورت کسب سود معقول به طور کامل از معاملات خارج شوید.

مزایا استراتژی Box Spread

ریسک محدود : کاهش ریسک معامله در یک روند

کسب سود در یک روند کوچک.

معایب استراتژی Box Spread

سرمایه درگیر بالایی دارد.

سودهای بالایی انتظار نمیرود.

نکات ورود استراتژی Box Spread

1. ترجیحا آپشن هایی که ارزش معاملات و حجم معاملات بالایی دارند.
2. پس از معامله حتما پوزیشن های خود را همراه حد سود و زیان قیمتی و زمانی برای مدیریت صحیح، در پنل مدیریت سبد ثبت کنید.
3. حد ضرر و حد سود خود را مطمئن و حرفه ای انتخاب کنید.
4. حتما سود و زیان حداکثری خود را در بخش نوت پنل مدیریت سبد یادداشت کنید.

ورود به سامانه هوشمند استراتژی باکس اسپرد