جشنواره عید نوروز 1403

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
انواع اندیکاتور _ اندیکاتور چیست به زبان ساده؟_اندیکاتورهای مهم
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/09/25
توضیحات

انواع اندیکاتور _ اندیکاتور چیست به زبان ساده؟_اندیکاتورهای مهم 

اندیکاتورها از ابزارهای یک تحلیلگر هستند که در پیدا کردن حمایت و مقاومت یا تغییر روند یا قدرت روند و یا سیگنال خرید یا فروش میتوانند مفید باشند فقط کافی است به اندیکاتورها مسلط باشید و انواع آن را به خوبی بشناسید.اندیکاتور (Indicator) مجموعه ‌ای از فرمول‌های ریاضی و اشکال هندسی هستند که در کنار تحلیل نمودار قیمتی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع این فرمول‌ها شاخص های مختلف را محاسبه می‌کنند و در قالب یک نمودار جدید به تحلیلگر در شناخت نقاط مهم تغییر قیمتی سهم یا پیش بینی روند قیمتی کمک می‌کند. اندیکاتور از پیاده‌سازی نوعی تابع ریاضی روی نمودار قیمت دارایی‌ها به وجود می‌آید. هریک از اندیکاتورها روی متغیرهای خاصی از نمودار قیمت تمرکز می‌کنند؛ به همین دلیل، خروجی این توابع ریاضی نیز از جنس همان متغیرهاست. در پاسخ به این پرسش که انواع اندیکاتور چیست، به زبان ساده می‌توان گفت ابزاری برای بررسی وضعیت فعلی نمودار قیمت به‌منظور پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است.اندیکاتورها با تغییرات قیمتی سهم یا تغییرات در حجم معاملات سرو کار دارد و روابط و فرمول‌های ریاضی استفاده شده در آن‌ها این پارامترها را در نظر می‌گیرند.اندیکاتورها از یک نگاه به سه دسته تقسیم میشوند که به برخی اندیکاتورهای روندی به برخی اندیکاتورهای اسیلاتوری و به مابقی اندیکاتورهای حجمی گفته میشود و همچنین اندیکاتورها از یک نگاه زمانی به دو دسته اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور و تاخیری تقسیم میشود که این پیشرو یا تاخیری گفتن به این اندیکاتورها به آن دلیل است که خطوطی که در این اندیکاتورها نمایش داده میشود نسبت به کندلها پیشرو است یا با تاخیر سیگنال دهی میکند که در ادامه به تعریف اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری خواهیم پرداخت.

انواع اندیکاتور

 

۱. اندیکاتورهای روندی (Trend Indicator)


همانطور که از نام این اندیکاتورها مشخص است این اندیکاتورها روند حرکتی کندلها را مشخص میکننددر بین انواع اندیکاتورهای روندی نیز میانگین متحرک (Moving Average) کاربردی‌ترین گزینه است. همچنین از اندیکاتور MACD برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای در بازارهای مختلف، ازجمله فارکس و ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

 

۲. اسیلاتورها (Oscillator)


اندیکاتورهای اسیلاتور دارای دامنه نوسان هستند در واقع اسیلاتور یعنی نوسان کننده از اینرو اندیکاتورهایی که در دامنه اعدادی اقدام به محاسبه و ارائه اطلاعات کنند اسیلاتور گویند

 

دامنه اندیکاتور چیست؟ 

به محدوده ای که اندیکاتور ها در آن نوسان میدهند دامنه میگویند.برای درک بهتر، در تصویر زیر دامنه با خطوط قرمز مشخص شده است. اندیکاتورها از نظر دامنه به دو دسته تقسیم میشوند:

دامنه محدود: مانند rsi که حول دو نوار گردش میکرد یعنی از محدوده 100 بالاتر نمیرفت و از محدوده صفر پایین تر نمی آمد.

دامنه نامحدود: یک سری اندیکاتورها هم هستند که دامنه محدودی ندارند و نمیتوانیم بگوییم که از 100 بالاتر نرو و از 0 پایین تر نیا مانند اندیکاتورمیانگین متحرک.

 

۳. اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicator)

اندیکاتورهای حجمی با توجه به حجم معاملات در سهم محاسبات خود را نجام میدهند و اقدام به ارائه اطلاعات میکنند.از معروف‌ترین اندیکاتورهای حجم معاملات می‌توان به اندیکاتور OBV اشاره کرد.

 

 تقسیم بندی اندیکاتورها از نظر زمانی
 

1- اندیکاتور پیشرو (Leading Indicator)

 

 این نوع اندیکاتور جلو جلو به ما هشدار میدهد. برای مثال اگر در یک روند صعودی باشیم از پیش به ما هشدار میدهد که امکان ریزش وجود دارد یا خیر.به این اندیکاتور ها (پیشرو) یا (leading) هم گفته میشود این گونه اندیکاتور هایی که پیشرو هستند معمولا در یک نوار، نوسان میدهند. برای مثال اندیکاتور rsi که نمونه ای از تصویر این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده میکنید. این اندیکاتور ها که جلو جلو پیش بینی میکنند، سیگنال های فیک زیادی هم میدهند و زیاد نمیشود روی آنها حساب کرد. همیشه اولویت ما باید خطوط روند و کندل ها و الگوهایی که روی نمودار میبینیم باشند و بعد، از این اندیکاتورها استفاده میکنیم.

 

 

2- اندیکاتور پس رو (Lagging Indicator)

اندیکاتور هایی هستند که با تاخیر به ما سیگنال یا هشدار میدهند و عقب تر از کندل ها حرکت میکنند. درست است که این نوع اندیکاتور ها با تاخیر به ما سیگنال میدهند ولی ما میتوانیم اطمینان بیشتری روی این اندیکاتور ها داشته باشیم، مثل اندیکاتورهای میانگین متحرک یا ایچیموکو (ichimuku) که در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و مهم هستند.از منظر دیگر دو نوع اندیکاتور وجود دارد. نوع اول اندیکاتور هایی هستند که روی نمودار قرار میگیرند که در مثال بالا دونمونه ذکر کردیم میانگین متحرک یا ایچیموکو. نوع دیگر اندیکاتور هایی هستند که زیر نمودار قرار میگیرند؛ مانند rsi و macd.

 

اندیکاتور چه کارایی دارد؟

 معادل فارسی اندیکاتور شاخص یا نشانگر است، در واقع یک ابزار به صورت نمودار است که به تحلیل رفتار قیمتی سهام کمک می‌کند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند نمی‌توان گفت کدام یک از اندیکاتورها پیش‌بینی دقیق تری از رفتار قیمتی سهم می‌دهند اما هر تحلیلگر بنا به قدرت تحلیلی خود یا تجربیاتی که در بازار سرمایه بدست می‌آورد با تعدادی از اندیکاتورها بیشتر سروکار دارد.و تحلیلگران حرفه‌ای با وجود تسلط کامل به تمامی آن‌ها، دو الی سه اندیکاتور را برای خود انتخاب می‌کنند.تمام هنر تحلیلگر تکنیکال نیز در دو موضوع نام‌برده خلاصه می‌شود. برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش دارایی‌ها باید بدانید روند قیمت آن‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چه زمانی دستخوش تغییر می‌شود. ممکن است گاهی از ابزارهای دیگری برای تحلیل نمودار قیمت استفاده کنید. در این مواقع نیز به کمک سیگنال‌هایی که از اندیکاتورها صادر می‌شود، می‌توانید اعتبار و درستی تحلیل‌های خود را بسنجید. فراموش نکنید از اندیکاتورها و به‌طور کلی تحلیل تکنیکال، می‌توان برای هر دارایی‌ای استفاده کرد که امکان ترسیم نمودار قیمت آن وجود دارد.کی از کاربردهای اندیکاتورها در بازارهای مالی، هشدار هست. اندیکاتورها در برخی از مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا همزمان با اون علائم بازگشت روند رو نشون میدن. بنابراین، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت یکی از موارد استفاده از اندیکاتورهاست.پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به معامله هم یکی دیگه از کاربردهای اندیکاتورها در بازارهای مالی هست که باعث شده تا مورد استفاده معامله گران و تریدرها قرار بگیره.یکی دیگه از کاربردهای اندیکاتورها در بازارهای مالی، تایید ورود به معاملات و خروج از اون هاست. این روش معمولا زمانی بکار میره که تحلیلگر بر اساس داده های تکنیکالی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار رو پیش بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده کنه.

 

اندیکاتورهای مهم بورس و فارکس

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

  • در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
  • میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور فیبوناچی

 

این ابزار در تحلیل تکنیکال بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.

  • سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

 

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که  از میانگین  متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

  • خط میانی یا همان میانگین متحرک  ساده
  • دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.منبع

اندیکاتور RSI 

با استفاده از این اندیکاتور می‌توان قدرت روند را مورد شناسایی قرار داد. به عنوان مثال در روند نزولی و با ثبت کف قیمت‌های پایین‌تر، اگر RSI شکل گرفته پایین‌تر از کف قیمت قبلی باشد نشان‌دهنده این است که روند نزولی همچنان ادامه دار خواهد بود.اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها است که از آن برای پیش‌بینی نقاط بازگشت در روی نمودار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین اعداد 0 تا 100 متغییر است. اگر رقم بالاتر از 70 باشد نماینگر خرید بیش از حد است و به عبارت دیگر  اشباع خرید صورت گرفته و اگر رقم پایین‌تر از 30 باشد فروش بیش از حد بوده و اشباع فروش روی داده است.

اندیکاتور برد واقعی میانگین (ATR)

از این اندیکاتور برای شناسایی نوسانات بازار و پیش‌بینی تغییرات قدرتمند قیمتی استفاده می‌شود. نحوه استفاده از این شاخص بدین صورت است که تفاضل بین بالاترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص (High) و پایین‌ترین قیمت آن در همان بازه زمانی را محاسبه می‌کنند. در اغلب موارد میانگین در یک دوره زمانی 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.بیاد داشته باشید که اندیکاتور برد واقعی میانگین (ATR) درباره جهت بازار اطلاعاتی در اختیار ما قرار نمی‌دهد و تنها میزان نوسانات موجود در بازار را مشخص می‌کند. اگر در بازار شاهد نوسانات شدیدی باشیم به طوریکه کندل‌های بزرگ در سطح بازار شکل گیرد باید منتظر ART نیز باشیم.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است که اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. این شاخص به طور کلی داده‌هایی را درباره حجم معاملات در اختیار ما قرار می‌دهد. به عنوان مثال، زمانی که نمودار قیمتی در بازار روند نزولی داشته باشد OBV بازار نیز همانند روند نزولی را در پیش خواهد گرفت.

 

اندیکاتور مکدی (MACD)

اصطلاح مکدی، مخفف عبارت میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergece) است  و به عنوان یکی از مؤثرترین و بهینه‌ترین اندیکاتورهای مومنتوم شناخته می‌شود. هدف آن بدست آوردن شاخص شتاب روند (صعودی یا نزولی بازار) است. در حقیقت باید گفت که شتاب روند از دو مؤلفه تشکیل شده است که شامل خط سیگنال و خط مکد می‌شود.خط سیگنال نیز با میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی (MACD) برابری می‌کند. باید توجه داشته باشید که خط مکد نیز از میانیگین متحرک نمایی 14 روزه تشیکل شده است. با استفاده از دو مؤلفه یاد شده می‌توان چنین برآورد کرد که هیستوگرام مکد برابر با خط سیگنال منهای خط مکدی (MACD) است.

 

اندیکاتور MFI

اندیکاتورMFI، یکی از شاخص‌های پرکاربرد برای اندازه‌گیری مومنتوم است. این اصطلاح که مخفف  شده شاخص گردش پول (Money Flow Index) است برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور، به عنوان یک مؤلفه نوسانگر شناخته می‌شود که میزان ورود و خروج وجوه را در یک بازه زمانی مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.با استفاده از اندیکاتور MFI می‌توان میزان فشار فروش و فشار خرید را مورد ارزیابی قرار دهید و دو عامل، حجم معاملات و قیمت را در یک دوره زمانی بررسی کرد.منبع

 

 

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است

برچسب ها